华泰期货-期权日报：铜价延续上涨，波动率小幅回落-191211

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　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2001合约，2019-12-10日盘价格收于2805元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为15.60万手（双边，下同），持仓量69.53万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.13，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.95。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.43%。当前豆粕30日历史波动率为0.00%，60日历史波动率为0.00%，90日历史波动率为0.00%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为13.43%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR005合约，2019-12-10日盘价格收于5465元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为3.32万手，总持仓量为15.06万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.92，持仓量PC_Ratio为0.86。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.69%。当前豆粕30日历史波动率为12.56%，60日历史波动率为11.99%，90日历史波动率为12.62%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.13%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2002合约，2019-12-10日盘收盘价格收于48690元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为5.00万手，持仓量6.80万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.59，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.85。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为9.11%。当前豆粕30日历史波动率为8.25%，60日历史波动率为7.50%，90日历史波动率为7.89%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.86%。