华泰期货-期权日报：豆粕延续振荡，波动率维持低位-191212

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　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2001合约，2019-12-11日盘价格收于2804元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为19.38万手（双边，下同），持仓量70.66万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.78，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.92。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.17%。当前豆粕30日历史波动率为13.41%，60日历史波动率为13.91%，90日历史波动率为14.12%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.31%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR005合约，2019-12-11日盘价格收于5485元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为1.78万手，总持仓量为15.31万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.72，持仓量PC_Ratio为0.87。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为14.02%。当前豆粕30日历史波动率为12.53%，60日历史波动率为11.82%，90日历史波动率为12.51%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.49%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2002合约，2019-12-11日盘收盘价格收于49000元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为4.06万手，持仓量6.91万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.67，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.84。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为9.69%。当前豆粕30日历史波动率为8.35%，60日历史波动率为7.58%，90日历史波动率为7.9%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.34%。