华西证券-华宝指数产品配置月报：10月份建议关注华宝化工ETF、智能电车ETF、红利基金LOF等产品-211008

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近年来国内指数基金快速发展，ETF规模占比超过一半截至2021年二季度末，国内指数基金数量达到1044只，规模合计1.64万亿，其中ETF产品数量484只，规模合计9193亿元（不含ETF联接基金），占全部指数基金总规模的一半以上。

华宝基金在指数产品领域布局丰富华宝基金旗下指数产品布局丰富，从目前已成立产品来看，基本覆盖了A股大中小盘指数、主要的行业及主题指数、跨境指数、SmartBeta指数、商品及债券指数，为投资者提供了丰富的选择品种。

华宝基金在ETF领域布局较多，重点行业主题均有覆盖近年来华宝基金加大在指数产品特别是ETF领域的布局，截至2021年9月底，华宝基金已成立股票ETF产品数量19只，规模合计516亿元。

9月轮动组合跑输基准，今年以来累计超额19.37%我们筛选华宝基金旗下部分指数产品，从景气变化、分析师预期、资金流入、微观交易结构等维度，构建了基于华宝基金指数产品的资产配置策略，从历史表现来看，该策略表现较为出色。

2021年9月，华宝指数产品轮动组合下跌1.41%，同期沪深300上涨1.26%，轮动组合跑输沪深300指数2.67%，今年以来累计超额19.37%。

10月份建议关注华宝化工ETF、智能电车ETF、红利基金LOF等根据最新数据，模型对各标的指数打分如下所示。

模型建议10月份关注：华宝中证细分化工产业主题ETF、华宝中证有色金属ETF、华宝中证智能电动汽车ETF、华宝中证新材料ETF、华宝标普中国A股红利机会A等产品。

风险提示量化模型基于历史数据计算，未来可能存在失效风险。