国金证券-股票量化策略私募1月月度速览-220211

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股票量化策略分类业绩表现1月指数增强策略绝对收益全面回撤，但超额收益回正，市场中性策略收益仍然为负。

部分股票量化策略产品业绩表现沪深300指数增强策略产品中，19只产品平均收益-6.75%，所有产品均未实现正收益，10只产品均超越同期沪深300指数表现，平均超额0.31%，与去年12月相比转负为正。

风险提示1、疫情反复拖累经济：新冠疫情变异影响全球经济复苏，需关注疫情演绎和控制情况。

2、海外通胀：海外通胀背景下，警惕美联储加息进程加剧市场震荡。

3、国内政策不及预期：政策落地仍有不确定性，可能不及预期。