南华期货-期权日报-220210

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一、期权策略跟踪行情判断：50ETF震荡期权持仓：卖出一手50ETF购2月3.5认购期权；卖出一手50ETF沽2月2.85认沽期权二、金融期权数据上个交易日，金融期权隐含波动率继续回调，明显低于历史波动率，期权定价偏低。

平值期权隐含波动率明显下降，近月期权隐含波动率低于远月期权，预期市场短期走势将平稳。

南华50ETF期权波动率指数是19.84，南华沪深300期权波动率指数是19.44，南华波动率指数今日继续回调，股指震荡偏强,预期50ETF维持震荡走势，建议投资者构建卖出勒式策略。