南华期货-期权日报-220208

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期权策略跟踪行情判断：50ETF震荡期权持仓：卖出一手50ETF购2月3.5认购期权；卖出一手50ETF沽2月2.85认沽期权金融期权数据节后第一个交易日，金融期权隐含波动率如期回调，至节前低位水平。

市场短期风险充分释放。

认沽期权隐含波动率明显下降，近月期权隐含波动率下降，预期市场短期走势将平稳。

南华50ETF期权波动率指数是22，南华沪深300期权波动率指数是21.76，南华波动率指数节后如期回调，股指大幅反弹,预期50ETF维持震荡走势，建议投资者构建卖出勒式策略。