国金证券-股票量化策略私募9月表现回顾-211011

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股票量化策略分类业绩表现9月指数增强策略超额表现分化，其中中证500指增策略超额收益大幅回落，市场中性策略收益同样大幅回落并由正转负。

部分股票量化策略产品业绩表现沪深300指数增强策略产品中，11只产品平均收益1.85%，10只产品实现正收益，10只产品均超越同期沪深300指数表现，平均超额2.48%，与8月相比略有收窄。

风险提示未来市场行情的演进方向，行业策略更新能力、规模容量等均会对量化策略运行产生影响，从而影响基金收益水平。