山西证券-多因子1.0策略周度跟踪-2021年第6期-210930

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（以下内容从山西证券《多因子1.0策略周度跟踪-2021年第6期》研报附件原文摘录）
　　多因子1.0因子选择： 　　我们根据《多因子报告之二：因子测试和多因子策略1.0》中的结论，根据因子收益、因子收益t值、IC值、IC大于零比率、IR值做因子筛选，保留满足1）因子收益、IC值、IC大于零比率-50%三个指标正负相同2）每类因子中符合以上条件的因子收益t值绝对值最大或t值绝对值大于0.93）因子相关性显着4）因子具备单调性5）因子收益时间序列平稳的因子。最后筛选得到：EP（ttm）,BP(lyr),预期roeg，liquid turnover,对数市值，5换手率，24mstd七个因子。