南华期货-期权日报-211011

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期权策略跟踪行情判断：50ETF震荡偏强期权持仓：卖出一手50ETF沽11月3.1认沽期权；买入一手50ETF沽11月3.0认沽期权金融期权数据今日金融期权隐含波动率下降，历史波动率变化不大。

金融认购期权波动率偏度整体下移。

我们再看波动率期限结构，金融期权近月隐含波动率低于远月隐含波动率，表明期权市场预期股市波动将平稳。

南华50ETF期权波动率指数是22.71，南华沪深300期权波动率指数是22.52，南华波动率指数小幅波动，股市冲高回落，市场情绪乐观，预期市场短期震荡偏强，建议投资者构建仍股牛市价差组合。