南华期货-期权日报-220127

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期权策略跟踪行情判断：50ETF震荡偏弱期权持仓：卖出一手50ETF购2月3.6认购期权；卖出一手50ETF沽2月2.85认沽期权金融期权数据上一交易日金融期权波动率整体下降。

市场短期受情绪影响明显。

波动率偏度整体下移，近月期权隐含波动率明显下降，短期市场不确定性有所释放。

南华50ETF期权波动率指数是22.79，南华沪深300期权波动率指数是22.06，南华波动率指数有所下降，股指企稳反弹,预期50ETF维持震荡走势，建议投资者构建卖出勒式策略。