中泰证券-市场资金面周观察：北上资金流入放缓，两融融资减少-211013

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金融市场流动性：9月27日-10月9日，央行公开市场净回笼400亿元，其中开展4200亿元逆回购操作，4600亿元逆回购到期。

银行间资金面略松，DR007有所上行；国债利率方面，10年国债收益率略微上行，而期限利差收窄5.24BP。

股票市场流动性：上周股市流动性呈小幅下降趋势。

金融资本方面，北上资金累计净流入2892.75亿（上周净流出25.72亿）。

产业资本方面，上周产业资本净减持80.5841亿（前值净减持44.6528亿），IPO累计规模达315.506亿（上周累计达301.118亿）。

北上资金流入变化较上期有所放缓。

截止上周五，2021年北上资金累计净流入2892.75亿元（2020年全年2089亿），上周北上资金净流出25.72亿。

从行业方面看，本月初至今北上资金主要净流入的行业前3名分别是电气设备、食品饮料、化工；净流出的行业前3名分别是银行、钢铁、传媒。

个股方面，一周内北上资金净买入最多的前三只股票分别是伊利股份、长江电力、中国平安；净卖出最多的三只股票分别是贵州茅台、招商银行、宝钢股份。

海外市场流动性：上周美元兑人民币中间价均值为6.46，9月均值为6.4599，8月均值为6.47，7月均值为6.46，6月均值为6.13。

CFETS人民币汇率指数10月8日收于99.64，上周为99.09，9月平均为98.78，8月平均为98.71，7月平均为98.37，6月平均为97.86。

海外市场，上周美元指数较上周下降，10Y中美利差走阔0.52BP至136BP。

国内重要宏观数据：新增非农就业人数：10月8日美国劳工部公布美国9月非农就业新增19.4万人，远低于预期的50万人和前值36.6万人。

9月全国制造业PMI为49.6%，低于荣枯线，已连续6个月回落。

风险提示：经济增速不及预期风险。

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