南华期货-期权日报-220121

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一、期权策略跟踪行情判断：50ETF震荡偏弱期权持仓：卖出一手50ETF购2月3.6认购期权；二、金融期权数据上一交易日金融期权隐含波动率和历史波动率小幅波动，两者较为接近。

平值期权隐含波动率有所下降，近月期权隐含波动率低于远月期权，短期市场波动或平稳。

南华50ETF期权波动率指数是20.96，南华沪深300期权波动率指数是21.06，南华波动率指数有所下降，股指反弹,预期50ETF短期震荡偏弱，建议投资者构建卖出认购期权。