远东资信-银行业：商业银行主要监管指标浅析-220117

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本文从资本充足和杠杆、资产质量、盈利能力和风险水平四个维度对商业银行主要监管指标进行梳理和分析。

资本充足和杠杆维度，本文涉及的主要监管指标包括资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率、杠杆率、总损失吸收能力比率。

商业银行总体核心一级资本充足率自2019年以来稳定在10.5%左右，一级资本充足率逐步上升至12.12%，资本充足率逐步上升至14.8%，商业银行总体资本充足率监管指标表现良好。

大型商业银行和农村商业银行杠杆率2019年以来均保持在7%以上，股份制商业银行保持在6.7%以上，城市商业银行保持在6.5%左右，均显著超过监管要求的4%下限。

资产质量维度涉及的主要监管指标包括不良贷款率、拨备覆盖率、风险迁徙等。

商业银行总体不良贷款率保持在2%以下，且自2020年三季度呈现下降趋势，说明商业银行总体资产质量有所好转。

其中，次级类贷款比例自2020年以来超过可疑类贷款比例，损失类贷款比例显著低于次级类和可疑类贷款比例。

民营银行和外资银行的拨备覆盖率最高。

大型商业银行拨备覆盖率相对平稳；股份制商业银行拨备覆盖率长期保持在200%左右；城市商业银行拨备覆盖率水平2020年四季度显著提高。

大型商业银行正常类、关注类贷款迁徙率为最低，而农村商业银行次级类、可疑类贷款迁徙率明显低于其他类别银行。

盈利能力监管指标主要包括资产利润率、资本利润率、成本收入比、净息差、净利差。

商业银行总体资产利润率和资本利润率基本保持同步变化。

民营银行净息差最高，外资银行最低，其余类别商业银行比较接近。

本文主要从流动性和风险集中度两个方面对比考察不同类别商业银行的风险水平。

流动性风险监管指标包括流动性覆盖率、净稳定资金比例、流动性比例、流动性匹配率和优质流动性资产充足率。

风险集中度监管指标本文主要考察单一客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度。

城市商业银行和农村商业银行流动性覆盖率的平均水平高于大型商业银行和股份制商业银行。

大型商业银行净稳定资金比例最高且较为平稳，股份制商业银行和城市商业银行净稳定资金比例相对较低。

大型商业银行和股份制商业银行由于业务范围更广，最大十家客户贷款集中度指标明显低于城市商业银行和农村商业银行，且波动更小。