开源证券-量化基金业绩简报：年度收官，小幅回撤不改业绩优势-220114

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公募量化基金收益表现为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现。

公募量化对冲基金：12月14日以来公募量化对冲基金整体收益率为-0.98%，2021年以来公募量化对冲基金整体收益率为0.58%。

2021年以来，14只量化对冲基金取得正收益，11只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：中融智选对冲策略3个月定开（5.82%）、嘉实绝对收益策略A（5.36%）、嘉实绝对收益策略A（5.35%）。

公募沪深300增强基金：12月14日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-0.07%，2021年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为3.18%。

2021年以来，34只沪深300增强基金超额收益为正，8只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：富荣沪深300增强A（15.74%）、银河沪深300指数增强A（11.4%）、平安沪深300指数量化增强A（9.88%）。

公募中证500增强基金：12月14日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为0.15%，2021年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为4.13%。

2021年以来，28只中证500增强基金超额收益为正，15只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：博道中证500指数增强（15.03%）、中信建投中证500增强A（13.5%）、华夏中证500指数增强A（13.43%）。

私募量化基金收益表现我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。

同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，截至12月31日的最后一周，私募量化中性产品整体收益为0.54%，12月份以来平均收益率为-0.95%，2021年以来平均收益率为7.72%。

我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

2021年12月，头部量化私募中性策略的平均收益率为1.57%，月度收益率最高为0.94%，月度收益最低为-6.27%。

风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。