南华期货-期权日报-220113

《南华期货-期权日报-220113（12页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南华期货-期权日报-220113（12页）.pdf（12页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

一、期权策略跟踪行情判断：50ETF震荡走势期权持仓：卖出一手50ETF沽2月2.9认沽期权；卖出一手50ETF购2月3.6认购期权；二、金融期权数据上一交易日金融期权波动率走势分化，隐含波动率下降，历史波动率上升。

平值期权隐含波动率有所下降，近月期权隐含波动率低于远月期权，短期市场运行平稳。

南华50ETF期权波动率指数是20.11，南华沪深300期权波动率指数是18.88，南华波动率指数下降，股市震荡反弹,预期50ETF短期维持震荡走势，建议投资者构建卖出勒式组合策略。