南华期货-期权日报-220112

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期权策略跟踪行情判断：50ETF震荡走势期权持仓：卖出一手50ETF沽2月2.9认沽期权；卖出一手50ETF购2月3.6认购期权；金融期权数据上一交易日金融期权隐含波动率和历史波动率小幅变化。

平值期权隐含波动率有所上涨，近月期权隐含波动率低于远月期权，短期市场运行平稳。

南华50ETF期权波动率指数是20.77，南华沪深300期权波动率指数是19.49，南华波动率指数小幅上涨，股市震荡下跌,预期50ETF短期维持震荡走势，建议投资者构建卖出勒式组合策略。