南华期货-期权日报-211230

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期权策略跟踪行情判断：50ETF震荡走势期权持仓：卖出一手50ETF沽1月3.0认沽期权；买入一手50ETF沽1月2.9认沽期权；卖出一手50ETF购1月3.5认购期权；买入一手50ETF购1月3.6认购期权金融期权数据上一交易日金融期权隐含波动率和历史波动率走势均大幅上涨。

认沽期权隐含波动率整体大幅上涨，认购期权隐含波动率变化不大，市场情绪偏悲观。

南华50ETF期权波动率指数是20.43，南华沪深300期权波动率指数是18.87，南华波动率指数有所上涨，股市大幅回调，但仍处于震荡区间中,预期50ETF短期维持震荡走势，建议投资者构建卖出鹰式组合策略。