开源证券-金融工程定期：量化基金业绩简报（2021年10月15日）-211015

《开源证券-金融工程定期：量化基金业绩简报（2021年10月15日）-211015（8页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《开源证券-金融工程定期：量化基金业绩简报（2021年10月15日）-211015（8页）.pdf（8页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

公募量化基金收益表现为了对公募量化基金收益表现进行跟踪，我们将市场存续的公募量化基金分为三类：公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金，定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现。

公募量化对冲基金：9月15日以来公募量化对冲基金整体收益率为-1.37%，2021年以来公募量化对冲基金整体收益率为1.79%。

2021年以来，19只量化对冲基金取得正收益，6只量化对冲基金取得负收益，累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为：华夏安泰对冲策略3个月定开（7.36%）、中融智选对冲策略3个月定开（6.91%）、嘉实对冲套利（6.71%）。

公募沪深300增强基金：9月15日以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为-1.07%，2021年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为4.57%。

2021年以来，35只沪深300增强基金超额收益为正，5只沪深300增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为：富荣沪深300增强A（12.8%）、天弘沪深300指数增强A（12.37%）、新华沪深300A（10.41%）。

公募中证500增强基金：9月15日以来公募中证500增强基金整体超额收益率为-0.67%，2021年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为7.16%。

2021年以来，32只中证500增强基金超额收益为正，9只中证500增强基金超额收益为负，累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为：博道中证500指数增强（21.1%）、华夏中证500指数增强A（16.55%）、西部利得中证500A（15.81%）。

私募量化基金收益表现我们选择私募量化中性精选指数，来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。

同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看，最近一周（20210930），私募量化中性产品整体收益为0.39%，9月份以来平均收益率为0.57%，2021年以来平均收益率为9.26%。

我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募，统计各家量化中性策略的月度收益表现。

2021年9月，头部量化私募中性策略的平均收益率为-0.9%，月度收益率最高为0.69%，月度收益最低为-3.72%。

风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。