南华期货-期权日报-211227

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期权策略跟踪行情判断：50ETF震荡走势期权持仓：卖出一手50ETF沽1月3.0认沽期权；买入一手50ETF沽1月2.9认沽期权；卖出一手50ETF购1月3.5认购期权；买入一手50ETF购1月3.6认购期权金融期权数据上一交易日金融期权隐含波动率和历史波动率小幅上涨。

隐含波动率接近历史波动率，期权定价合理。

近月期权隐含波动率低于远月期权，短期市场参与者认为股市走势平稳。

南华50ETF期权波动率指数是19.80，南华沪深300期权波动率指数是18.39，南华波动率指数有所上涨，股市横盘震荡,预期50ETF短期维持震荡走势，建议投资者构建卖出鹰式组合策略。