华泰期货-期权日报：铜价回落，波动率维持稳定-200102

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　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2005合约，2019-12-31日盘价格收于2772元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为17.04万手（双边，下同），持仓量87.11万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.57，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.73。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.41%。当前豆粕30日历史波动率为8.73%，60日历史波动率为11.43%，90日历史波动率为11.06%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为4.68%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR005合约，2019-12-31日盘价格收于5581元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为3.17万手，总持仓量为18.14万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.57，持仓量PC_Ratio为0.94。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.31%。当前白糖30日历史波动率为11.34%，60日历史波动率为11.75%，90日历史波动率为11.91%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.97%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2002合约，2019-12-31日盘收盘价格收于49150元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为3.69万手，持仓量6.45万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.65，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.73。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为11.59%。当前铜30日历史波动率为8.65%，60日历史波动率为7.28%，90日历史波动率为7.45%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.94%。