华泰期货-期权日报：铜价回落，波动率继续下探-200107

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　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2005合约，2020-01-06日盘价格收于2739元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为14.38万手（双边，下同），持仓量80.47万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.80，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.91。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为12.95%。当前豆粕30日历史波动率为8.92%，60日历史波动率为9.85%，90日历史波动率为11.12%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为4.03%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR005合约，2020-01-06日盘价格收于5569元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为1.50万手，总持仓量为16.30万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在1.60，持仓量PC_Ratio为0.92。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.52%。当前白糖30日历史波动率为10.38%，60日历史波动率为11.45%，90日历史波动率为11.77%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.14%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2003合约，2020-01-06日盘收盘价格收于48760元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为3.31万手，持仓量7.76万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.66，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.87。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为11.18%。当前铜30日历史波动率为9.07%，60日历史波动率为7.53%，90日历史波动率为7.39%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.11%。