南华期货-期权日报-211015

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期权策略跟踪行情判断：50ETF震荡偏强期权持仓：卖出一手50ETF沽11月3.1认沽期权；买入一手50ETF沽11月3.0认沽期权金融期权数据今日波动率小幅下降。

金融期权波动率偏度整体整体变化不大。

我们再看波动率期限结构，金融期权近月隐含波动率低于远月隐含波动率，表明期权市场预期股市波动将平稳南华50ETF期权波动率指数是21.83，南华沪深300期权波动率指数是21.73，南华波动率指数小幅下降，股市震荡上行，预期市场短期震荡偏强，建议投资者构建认沽牛市价差组合。