华泰期货-期权日报：白糖维持强势，波动率持续走低-200109

《华泰期货-期权日报：白糖维持强势，波动率持续走低-200109（8页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华泰期货-期权日报：白糖维持强势，波动率持续走低-200109（8页）.pdf（8页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2005合约，2020-01-08日盘价格收于2727元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为14.38万手，持仓量80.47万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.80，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.91。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为12.95%。当前豆粕30日历史波动率为8.96%，60日历史波动率为9.55%，90日历史波动率为11.04%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.99%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR005合约，2020-01-08日盘价格收于5725元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为1.50万手，总持仓量为16.30万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在1.60，持仓量PC_Ratio为0.92。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为13.52%。当前白糖30日历史波动率为12.80%，60日历史波动率为12.65%，90日历史波动率为12.52%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.72%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2003合约，2020-01-08日盘收盘价格收于48860元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为3.31万手，持仓量7.76万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.66，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.87。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为11.18%。当前铜30日历史波动率为9.14%，60日历史波动率为7.62%，90日历史波动率为7.32%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.04%。