华泰期货-期权日报：白糖大跌，波动率维持稳定-200121

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　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2005合约，2020-01-20日盘价格收于2681元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为6.29万手，持仓量49.62万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.61，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.58。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为14.74%。当前豆粕30日历史波动率为10.39%，60日历史波动率为9.94%，90日历史波动率为10.96%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为4.35%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR005合约，2020-01-20日盘价格收于5724元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为1.38万手，总持仓量为11.86万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.86，持仓量PC_Ratio为1.34。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为14.00%。当前白糖30日历史波动率为12.69%，60日历史波动率为12.59%，90日历史波动率为12.18%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.31%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2003合约，2020-01-20日盘收盘价格收于49100元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为2.18万手，持仓量3.84万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.73，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.71。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为10.13%。当前铜30日历史波动率为8.94%，60日历史波动率为7.35%，90日历史波动率为7.22%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.19%。