华泰期货-期权日报：沪铜隐含波动率重回低位-200213

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　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2005合约，2020-02-12日盘价格收于2641元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为3.69万手（双边，下同），持仓量48.43万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.81，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.50。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为16.19%。当前豆粕30日历史波动率为15.14%，60日历史波动率为11.97%，90日历史波动率为12.90%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.05%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR005合约，2020-02-12日盘价格收于5771元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为1.11万手，总持仓量为11.55万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.62，持仓量PC_Ratio为1.56。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为17.05%。当前白糖30日历史波动率为19.33%，60日历史波动率为15.30%，90日历史波动率为14.55%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.28%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2003合约，2020-02-12日盘收盘价格收于45580元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为0.93万手，持仓量3.04万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.75，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.00。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为13.46%。当前铜30日历史波动率为20.60%，60日历史波动率为15.80%，90日历史波动率为13.32%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为7.14%。