华泰期货-期权日报：豆粕隐含波动率持续下行-200228

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　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2005合约，2020-02-27日盘价格收于2646元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为5.89万手（双边，下同），持仓量52.67万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.53，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.48。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为14.46%。当前豆粕30日历史波动率为16.25%，60日历史波动率为13.02%，90日历史波动率为12.10%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-1.79%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR005合约，2020-02-27日盘价格收于5735元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为1.45万手，总持仓量为12.72万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.68，持仓量PC_Ratio为1.52。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为16.39%。当前白糖30日历史波动率为19.11%，60日历史波动率为16.17%，90日历史波动率为15.01%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.72%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2004合约，2020-02-27日盘收盘价格收于45440元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为1.11万手，持仓量3.68万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.74，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.97。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为11.14%。当前铜30日历史波动率为20.34%，60日历史波动率为15.81%，90日历史波动率为13.34%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为9.20%。