华泰期货-期权日报：铜价上行，波动率小幅回落-200304

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　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2005合约，2020-03-03日盘价格收于2730元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为4.61万手（双边，下同），持仓量52.28万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.35，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.48。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为13.23%。当前豆粕30日历史波动率为19.31%，60日历史波动率为15.41%，90日历史波动率为13.90%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-6.08%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR005合约，2020-03-03日盘价格收于5691元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为1.90万手，总持仓量为13.84万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.73，持仓量PC_Ratio为1.44。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为17.66%。当前白糖30日历史波动率为19.53%，60日历史波动率为16.54%，90日历史波动率为15.38%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-1.87%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2004合约，2020-03-03日盘收盘价格收于45620元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为1.57万手，持仓量3.64万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.14，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.10。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为15.05%。当前铜30日历史波动率为22.31%，60日历史波动率为17.01%，90日历史波动率为14.31%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为7.26%。