华泰期货-期权日报：白糖延续振荡，波动率有所回落-200305

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　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2005合约，2020-03-04日盘价格收于2718元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为8.01万手（双边，下同），持仓量54.04万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.39，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.47。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为17.41%。当前豆粕30日历史波动率为19.37%，60日历史波动率为15.32%，90日历史波动率为13.64%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-1.96%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR005合约，2020-03-04日盘价格收于5679元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为1.43万手，总持仓量为13.94万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.92，持仓量PC_Ratio为1.41。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为17.61%。当前豆粕30日历史波动率为19.48%，60日历史波动率为16.54%，90日历史波动率为15.35%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-1.87%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2004合约，2020-03-04日盘收盘价格收于45280元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为1.30万手，持仓量3.66万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.91，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.11。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为13.81%。当前豆粕30日历史波动率为22.17%，60日历史波动率为17.06%，90日历史波动率为14.3%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为8.36%