华泰期货-期权日报：白糖反弹，波动率回落-200311

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　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2005合约，2020-03-10日盘价格收于2693元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为7.47万手（双边，下同），持仓量55.85万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.31，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.46。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为17.82%。当前豆粕30日历史波动率为19.93%，60日历史波动率为15.77%，90日历史波动率为14.01%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-2.11%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR005合约，2020-03-10日盘价格收于5657元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为1.77万手，总持仓量为13.89万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在1.28，持仓量PC_Ratio为1.44。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为20.98%。当前30日历史波动率为20.59%，60日历史波动率为17.66%，90日历史波动率为16.07%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.39%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2004合约，2020-03-10日盘收盘价格收于44540元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为2.04万手，持仓量3.86万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.39，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.07。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为18.12%。当前30日历史波动率为24.02%，60日历史波动率为18.27%，90日历史波动率为15.19%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为5.90%。