华泰期货-期权日报：豆粕大涨，波动率维持稳定-200316

《华泰期货-期权日报：豆粕大涨，波动率维持稳定-200316（8页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华泰期货-期权日报：豆粕大涨，波动率维持稳定-200316（8页）.pdf（8页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2005合约，2020-03-15日盘价格收于2739元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为16.47万手（双边，下同），持仓量56.14万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.32，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.47。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为17.04%。当前豆粕30日历史波动率为20.32%，60日历史波动率为16.53%，90日历史波动率为14.50%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-3.28%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR009合约，2020-03-15日盘价格收于5553元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为3.90万手，总持仓量为14.91万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在1.29，持仓量PC_Ratio为1.46。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为19.31%。当前30日历史波动率为20.01%，60日历史波动率为17.07%，90日历史波动率为15.43%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为0.70%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2004合约，2020-03-15日盘收盘价格收于43520元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为2.20万手，持仓量4.11万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.12，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为1.02。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为20.52%。当前30日历史波动率为24.21%，60日历史波动率为17.94%，90日历史波动率为15.52%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.69%。