华泰期货-期权周报：豆粕上涨，波动率同步上行-200330

《华泰期货-期权周报：豆粕上涨，波动率同步上行-200330（10页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华泰期货-期权周报：豆粕上涨，波动率同步上行-200330（10页）.pdf（10页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2005合约，2020-03-27日盘价格收于2947元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为15.40万手（双边，下同），持仓量47.82万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.56，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.58。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为23.15%。当前豆粕30日历史波动率为24.05%，60日历史波动率为20.53%，90日历史波动率为17.36%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.90%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR009合约，2020-03-27日盘价格收于5453元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为2.00万手，总持仓量为17.25万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.69，持仓量PC_Ratio为1.19。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为17.70%。当前豆粕30日历史波动率为14.76%，60日历史波动率为17.09%，90日历史波动率为14.77%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为2.94%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2005合约，2020-03-27日盘收盘价格收于39180元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为0.80万手，持仓量3.05万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.12，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.90。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为37.78%。当前豆粕30日历史波动率为36.65%，60日历史波动率为29.27%，90日历史波动率为24.63%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为1.13%。