华泰期货-期权日报：豆粕上涨，波动率继续上行-200331

《华泰期货-期权日报：豆粕上涨，波动率继续上行-200331（8页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华泰期货-期权日报：豆粕上涨，波动率继续上行-200331（8页）.pdf（8页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　豆粕期权行情介绍和分析
　　豆粕期货M2005合约，2020-03-30日盘价格收于2977元/吨。
　　豆粕当日全部合约总成交量为16.27万手（双边，下同），持仓量46.74万手。豆粕看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为0.60，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值维持在0.59。
　　豆粕主力平值期权合约隐含波动率为23.60%。当前豆粕30日历史波动率为24.12%，60日历史波动率为20.60%，90日历史波动率为17.41%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为-0.52%。
　　白糖期权行情介绍和分析
　　白糖期货SR009合约，2020-03-30日盘价格收于5502元/吨。
　　白糖期权今日总成交量为3.00万手，总持仓量为17.17万手。当日白糖期权整体成交量PC_Ratio维持在0.61，持仓量PC_Ratio为1.20。
　　白糖主力平值期权合约隐含波动率为17.22%。当前30日历史波动率为13.71%，60日历史波动率为17.18%，90日历史波动率为14.84%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.51%。
　　铜期权行情介绍和分析
　　铜期货CU2005合约，2020-03-30日盘收盘价格收于38720元/吨。
　　铜期权全部期权合约当日总成交量为0.67万手，持仓量3.10万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为1.10，看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为0.94。
　　铜主力平值期权合约隐含波动率为33.04%。当前30日历史波动率为36.45%，60日历史波动率为29.29%，90日历史波动率为24.68%，隐含波动率相较历史波动率的溢价为3.41%。