民生证券-行为金融量化模型系列报告之一：“反身性”体系下的量能指标应用-200421

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　　写在开篇之前
　　行为金融一直是近几年学术领域的研究热点，而笔者作为二级市场的观察者与研究者，也一直关注与思考如何将行为金融领域中的理论或逻辑应用到投资中来。
　　本篇作为行为金融与量化工具结合的开篇研究，介绍笔者在量化指标研究领域的心路历程，同时以索罗斯经典的“反身性”理论与笔者常用的量能指标结合，开发出一套具备宽基指数择时能力的指标体系。
　　风险提示：报告结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险，历史数据存在不被重复验证的可能。