国投安信期货-商品期权波动率日报-200430

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　　注释：
　　1.历史波动率与隐含波动率对比图中的同期HV代表与近月期权合约到期时长相同的历史波动率。
　　2.白糖期货月回报率分布图统计描述了白糖期货上市以来月回报率分布情况。与正态分布图比较后体现了白糖期货回报率分布“尖峰肥尾”且略微左偏的特点，表明其出现极端值的概率要比正态分布数据出现极端值的概率大，并且负回报率的概率略大于正回报率。其中，月收益率在-0.75%到0%的概率最高。
　　3.豆粕期货月回报率分布图统计描述了豆粕期货上市以来月回报率分布情况。与正态分布图比较后体现了豆粕期货回报率分布“尖峰肥尾”且略微右偏的特点，表明其出现极端值的概率要比正态分布数据出现极端值的概率大，并且正回报率的概率略大于负回报率。其中，月收益率在0.66%到1.49%的概率最高。
　　4.铜期货月回报率分布图统计描述了2000年1月以来铜期货的月回报率分布情况。与正态分布比较后体现了铜期货回报率分布“尖峰肥尾”且略微右偏的特点，表明其出现极端值的概率要比正态分布数据出现极端值的概率大，并且正回报率的概率略大于负回报率。其中，月收益率在1.6%到2.4%的概率最高。
　　5.橡胶期货月回报率分布图统计描述了2000年1月以来橡胶期货的月回报率分布情况。与正态分布比较后体现了橡胶期货回报率分布“尖峰肥尾”且略微左偏的特点，表明其出现极端值的概率要比正态分布数据出现极端值的概率大，并且负回报率的概率略大于正回报率。其中，月收益率在-1.2%到-2.4%的概率最高。
　　6.玉米期货月回报率分布图统计描述了2000年1月以来玉米期货的月回报率分布情况。与正态分布比较后体现了玉米期货回报率分布“尖峰肥尾”且略微右偏的特点，表明其出现极端值的概率要比正态分布数据出现极端值的概率大，并且正回报率的概率略大于负回报率。其中，月收益率0.5%到1%的概率最高。
　　7.棉花期货月回报率分布图统计描述了2000年1月以来棉花期货的月回报率分布情况。与正态分布比较后体现了棉花期货回报率分布“尖峰肥尾”但略微右偏的特点，表明其出现极端值的概率要比正态分布数据出现极端值的概率大，并且正回报率的概率略大于负回报率。其中，月收益率-0.9%到0%的概率最高。
　　8.铁矿石期货月回报率分布图统计描述了2013年10月以来铁矿石期货的月回报率分布情况。与正态分布比较后体现了铁矿石期货回报率分布“尖峰肥尾”但略微右偏的特点，表明其出现极端值的概率要比正态分布数据出现极端值的概率大，并且正回报率的概率略大于负回报率。其中，月收益率3%到4%的概率最高。
　　9.PTA期货月回报率分布图统计描述了2010年1月以来PTA期货的月回报率分布情况。与正态分布比较后体现了PTA期货回报率分布“尖峰肥尾”但略微右偏的特点，表明其出现极端值的概率要比正态分布数据出现极端值的概率大，并且正回报率的概率略大于负回报率。其中，月收益率-1%到0%的概率最高。
　　10.甲醇期货月回报率分布图统计描述了2011年10月以来甲醇期货的月回报率分布情况。与正态分布比较后体现了甲醇期货回报率分布“尖峰肥尾”但略微右偏的特点，表明其出现极端值的概率要比正态分布数据出现极端值的概率大，并且正回报率的概率略大于负回报率。其中，月收益率-0.9%到0.9%的概