招商期货-因子模型数据统计周报-200510

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　　本周各因子表现出现分化。其中盈利因子、动量因子表现相对较好，收益分别为2.90%和2.86%；量价因子以及成长因子收益表现较差，分别为-4.53%和1.79%。
　　量化模型统计显示，本周动动量因子优选股票主要集中行业为电子信息、房地产以及化工行业；盈利因子优选股票主要集中行业为金融行业和能源行业；量价因子优选股票主要集中行业为电子器件、电子信息；成长因子优选股票主要集中行业为酿酒行业；流动性因子优选股票主要集中行业为金融以及电力行业。
　　统计数据显示，流动性因子采用风险中性权重搭配生成的投资组合Beta值最高；量价因子采用风险中性权重搭配生成的投资组合Beta值最低。