安信证券-金融工程主题报告：策略自动产生之一，产生策略-200511

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　　■作为系列报告的第一篇，本报告主要介绍最重要的策略自动产生理论的基本原理。
　　■本报告最重要的贡献在于：传统上，研究人员需要以劳动密集型的方法去研究因子，因子组合和规则组合。这样的方法是低效的，非常像工业化之前的手工作坊。
　　本方法针对现有技术存在的不足，依靠当今强大的计算力，提供一种能满足用户预期收益风险需求的、高效的自动批量产生交易策略的方法。
　　■风险提示：根据历史信息及数据构建的模型在市场急剧变化时可能失效