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美尔雅期货-软商品期权周报:郑棉短期氛围缓和,隐含波动率处于高位-200511

上传日期:2020-05-12 10:12:52 / 研报作者:谭耀锋 / 分享者:1005795
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  主要内容
  美棉当周销售净增37万包,美棉小幅回暖。国外疫情基本得到控制,开始逐步复工,国内市场开始出现小幅回暖迹象。但具体到生产上,目前下游成品库存小幅累积的情况并未得到根本改善。下游来单问题依旧未得到显著复苏。纺织织造企业开工率开始回落,盛泽地区库存小幅累积,市场未见复苏信号。目前暂无强势利多驱动,受到美棉带动短期会小幅上冲,但上行的幅度有限。CF2009成交量的PCR值为0.49,持仓量的PCR比值为0.33,市场情绪处于乐观。60日历史波动率30.04%,20日历史波动率为27.88%,CF2009期权的隐含波动率处于24.08%,近期棉花的历史波动率比较强。CF2007及CF2009期权合约的隐含波动率处于较高位置,目前隐含波动率小幅回升,CF2007的隐含波动率与CF2009期权合约隐含波动率均出现了不同幅度的上升,CF2007的隐含波动率30.79%,而CF2009期权合约的隐含波动率为24.08%,目前可以做空波动率。
  

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