国联期货-量化期权周刊-200522

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　　豆粕期权――标的期货
　　技术上，豆粕M2009合约触及2700元/吨支撑位后展开反弹，但力量略显不足。
　　基本面上，大豆到港量巨大，给予现货较大压力，基差报价已为负值，现货疲弱的背景下，预计期货较难走出像样的反弹行情，预计仍将震荡筑底。
　　豆粕期权――成交持仓情况
　　当前期权总持仓量51.91万张，持仓PCR值57.6%，变动不大，主力机构情绪相对平稳。
　　行权价2750之上看涨期权持仓量整体水平较高，该位置之前压力明显；行权价2750~2650元/吨处看跌期权持仓量相对密集，此处有强支撑，整体看涨看跌持仓量密集行权价相差不大，或预期豆粕短期缺乏趋势性机会。