招商期货-因子模型数据统计周报-200523

《招商期货-因子模型数据统计周报-200523（9页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《招商期货-因子模型数据统计周报-200523（9页）.pdf（9页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

　　本周流动性因子、动量因子表现相对较好，收益分别为-1.33%和-2.24%；量价因子以及成长因子表现较差，分别为-4.25%和-2.42%。
　　量化模型统计显示，本周动量因子优选股票主要集中行业为软件服务、地产；盈利因子优选股票主要集中行业为能源、电力、IT设备；量价因子优选股票主要集中行业为医药、农牧业；成长性因子优选股票主要集中行业为半导体、医药；流动性因子优选股票主要集中行业为金融以及电力行业。
　　统计数据显示，流动性因子采用风险中性权重搭配生成的投资组合Beta值最高；量价因子采用风险中性权重搭配生成的投资组合Beta值最低。