上海证券-A股市场流动性动态-200603

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主要观点：资金供给/需求1.基金发行05月29日当周新上海证券成立公募基金（普通股票型+偏股混合型基金）合计296.65亿份，上周为410.36亿份。

2020年1月合计新成立规模1A股市场流动性动态209.72亿份，2月新成立规模1058.92亿份，3月新成立规模1083.46亿份，4月新成立规模407.48亿份。

2.融资余额05月29日当周两市上海证券融资余额为10519.13亿元，上周为10,532.85亿元。

3.沪股通和深股通05月29日当周沪股通和深股通资金合计净流入152.45A股市场流动性动态亿元，上周资金净流入79.47亿元。

4.ETF场内份额变化05月29日当周上证50上海证券ETF（510050）净申购-3.79亿份，上周净申购0.82亿份。

创业板ETF(159915)净申购-3.42A股市场流动性动态亿份，上周净申购-4.26亿份。

5GETF(515050)净申购8.56亿份，上周净上海证券申购14.38亿份。

芯片ETF(159995)净申购A股市场流动性动态18.38亿份，上周净申购1.89亿份。

科技ETF(515000)净申购0.09亿份，上周净申购-2上海证券.95亿份。

5.IPO融资规模05月29日当周IPO融资规模为47.30亿元A股市场流动性动态，上周为98.62亿元。

6.上海证券产业资本变化05月29日当周产业资本净减持金额为72.01亿元，上周净减持93.68亿元。

7.限售股解禁市值05月29日当周限售股解禁市值为200.17亿元，上周解禁市值为65A股市场流动性动态4.21亿元。

8.沪深两市资金流向05月29日当周沪深两市主力资金净流出175.76亿上海证券元，上周净流出472.97亿元。

二、市场情绪1.换手率0A股市场流动性动态5月29日当周A股市场换手率为1.15%，上周为1.39%。

2.融资交易占比05月29日当周两市融资交易占比为7.9上海证券2%，上周为8.73%。

3.基金仓位05月29日当周股票型基金仓位为89.74%，持平于上周A股市场流动性动态；混合型基金仓位为63.92%，上周为63.87%；偏股混合型基金仓位为84.75%，上周为84.45%。

4.风险溢价05月29日当周风险溢价（全部A股PE倒数减十年期国债收益率）为上海证券3.11%，上周为3.08%。

5.股息率/十年期国债收益率05月29日当周沪深300股息率/十年期国债收益率为0.87，上周为A股市场流动性动态0.91。

三、利率水平1.7天银行间质押式回购加权利率（DR007）2020年05月（上海证券截至29日）7天银行间质押式回购加权利率报2.2211%，上周为1.4472%。

2.中、美十年期国A股市场流动性动态债收益率2020年05月（截至29日）中国10年期国债收益率报2.7053%，上周报2.6176%。

美国10年期国债收益率报0.6500%，上周报0.上海证券6600%。

3.中美10年期国债收益率差额05月29日当周中美10年期A股市场流动性动态国债收益率差额为2.06%，上周为1.96%。