宝城期货-金融期权日报：卖出跨式期权组合为宜-200814

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2020年08月13日,50ETF跌0.33%,收于3.286,300ETF(上交所)跌0.32%,收于4.687,300ETF(深交所)跌0.29%,收于4.769,沪深300指数跌0.26%,收于463宝城期货5.71。

上证50ETF金融期权日报期权成交量PCR为0.84,上一交易日成交量PCR为0.89；持仓量PCR为0.82,上一交易日持仓量PCR为0.82。

上交所3000ETF期权成交量PCR为0.89,上一交易日成交量PCR为卖出跨式期权组合为宜1.11；持仓量PCR为1.06,上一交易日持仓量PCR为1.06。

深交所宝城期货300ETF期权成交量PCR为0.87,上一交易日成交量PCR为1.15；持仓量PCR为1.05,上一交易日持仓量PCR为1.02。

中金所沪深300指数期权成交量PCR为0.77,上一交易日成交量PCR为0.90；持仓量PC金融期权日报R为0.88,上一交易日持仓量PCR为0.84。

上证50ETF期权2020年08月平值卖出跨式期权组合为宜期权隐含波动率为26.51%,标的20交易日历史波动率为21.52%。

上交所300ETF期权2020年0宝城期货8月平值期权隐含波动率为26.57%,标的20交易日历史波动率为24.48%。

深交所金融期权日报300ETF期权2020年08月平值期权隐含波动率为27.06%,标的20交易日历史波动率为23.87%。

中金所沪深300指数期权2020年08月平值期权隐含波动率为28.65%,标的20交易日历史波动率卖出跨式期权组合为宜为23.73%。

昨日指数宝城期货高开后窄幅震荡整理。

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目前内外部风险因素仍多、市场结构性估值不低，预计短期内指数以震荡整理为主，操作上可以执行卖卖出跨式期权组合为宜出跨式期权组合。