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光大证券-量化择时周报:资金情绪稳定,短期震荡上行仍可期-200829

上传日期:2020-08-29 22:02:07 / 研报作者:刘均伟胡骥聪董天韵 / 分享者:1005593
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A股择时观点:资金情绪稳光大证券定,短期震荡上行仍可期。

本周市场宽基指数有所反弹,其中创业板指周度上涨4.76%,跑赢其它宽量化择时周报基指数。

上证50、上证综指周度上涨资金情绪稳定2.55%、0.68%。

站在当前短期震荡上行仍可期,我们对下周的市场运行判断中性偏乐观。

(1)从市场情绪来看,本周市场情绪综合指数当前值光大证券为59,较上周的62有所下降,市场情绪中性偏谨慎。

(2)从基金仓位来看,偏股型基量化择时周报金仓位总体下调,相比上周下调0.04个百分点。

RSRS模型:看多上证综指、创业板指,对上证50观点较资金情绪稳定谨慎。

本周我们跟踪的三大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号短期震荡上行仍可期,维持前序择时观点。

日频指标中,三大股指中,创业板指指标值维持高位,上证综指、上证50指标值探底回升;从高频信号来看,整体持仓信号较多,短期观光大证券点偏乐观。

市场综量化择时周报合情绪指数:综合情绪指数下降,市场情绪中性偏谨慎。

本周市场情绪综合指数当前值为59,较上资金情绪稳定周的62有所下降,市场情绪中性偏谨慎。

资金流短期震荡上行仍可期向:北上资金情绪升温,两融数据上升。

北上资金全周净流光大证券入79.46亿元,北上资金情绪升温。

而两融资金上升,量化择时周报截至8月27日两融余额为14816.02亿元,较前一期(8月21日)上升32.24亿元。

基金资金情绪稳定仓位:本周偏股型基金仓位总体下调。

据测算,截止于2020-08-28,股票型基金平均仓位为88短期震荡上行仍可期.93%,相比上周下滑了1.77个百分点;偏股混合型基金平均仓位为85.17%,相比上周下滑了0.04个百分点。

从板块配置比例角度来看,本周一般消费、光大证券科技板块的配置比例下滑,可选消费、周期中游、金融板块的配置比例提升。

行业轮动:ADC模型8月持仓:非银行金融、医药、农林牧渔量化择时周报、综合金融;本周超额基准0.06个百分点。

动量增强模型8月持仓:消费者服务、综合资金情绪稳定金融、建材、国防军工;本周跑赢全行业等权基准0.90个百分点。

风险提示:测试结果均基于模型和历史数据,模型存在短期震荡上行仍可期失效的风险。

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