光大证券-光大金工量化周报：优质成长组合本周超额基准1.96个百分点-200920

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多因光大证券子模型因子表现：估值因子大幅回撤，动量因子表现较好。

组合表现：本周光大Alpha1.0（全A150）组合上涨2.31%，同期中证500指数上涨2.50%，组合本光大金工量化周报周跑输中证500指数0.19的百分点。

2020年1月1日以来优质成长组合本周超额基准1.96个百分点，组合累计上涨32.96%，跑赢中证500指数10.13个百分点。

光大Alpha沪深300指数增强（沪深300内选股）组合本周上涨2光大证券.27%，同期沪深300指数上涨2.37%，组合本周跑输沪深300指数0.10个百分点。

2020年1月1日以来，组合累计上涨28.07%，跑赢沪深300指数12.4光大金工量化周报3个百分点，信息比2.78。

主动量化选股策略业绩趋势选股策略最新一期调仓于20优质成长组合本周超额基准1.96个百分点20年7月16日，调仓以来收益率为5.72%，跑输市场等权基准1.40个百分点。

本光大证券周该组合收益率为4.89%，超额基准2.30个百分点。

优质成长组合于2020年9月1日进行调仓，调仓以来收益率光大金工量化周报为-2.98%，超额偏股型基金收益基准0.57个百分点。

本周该组合收益率为4.25%，超额优质成长组合本周超额基准1.96个百分点基准1.96个百分点。

行业基本面选股光大证券策略本周从策略表现来看，可选消费、钢铁&建材、地产、轻工&化工、信息技术、必需消费、资源型行业等板块策略获得超额收益，装备制造、传媒、金融、公用&交运、建筑等板块策略跑输基准。

风险光大金工量化周报提示：结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。