光大证券-光大金工量化周报：沪深300增强本周超额0.70个百分点-200927

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多因子模型因子表现：质量因子、动量因子收益较高，光大证券估值因子继续大幅回撤。

组合表现：光大Alpha沪深300指数增强（沪深300内选股）组合本周下跌2.83%，同期沪深300指数下跌3.53%，组合本周跑赢沪深300指数0.7光大金工量化周报0个百分点。

2020年1月1日以来，组合累计上涨24.44%，跑赢沪深300指数沪深300增强本周超额0.70个百分点12.88个百分点，信息比2.89。

光大Alpha中证500指数增强（中证500内选股）组光大证券合本周下跌2.63%，同期中证500指数下跌3.60%，组合本周跑赢中证500指数0.97个百分点。

2020年1月1日光大金工量化周报以来，组合累计上涨29.67%，跑赢中证500指数11.27个百分点。

主动量化选股策略沪深300增强本周超额0.70个百分点业绩趋势选股策略最新一期调仓于2020年7月16日，调仓以来收益率为-0.65%，跑输市场等权基准3.07个百分点。

本周该组合收益率为-6.光大证券02%，跑输基准1.64个百分点。

优质成长组合于202光大金工量化周报0年9月1日进行调仓，调仓以来收益率为-5.65%，超额偏股型基金收益基准0.55个百分点。

本周该组合收益率为-2.75%，跑输沪深300增强本周超额0.70个百分点基准0.01个百分点。

行业基本面选股策略本周从策略表现来看，钢铁&建材、轻光大证券工&化工、信息技术、金融、公用&交运、地产等板块策略获得超额收益，装备制造、资源型行业、建筑、可选消费、传媒、必需消费等板块策略跑输基准。

风险提示：结果均基光大金工量化周报于模型和历史数据，模型存在失效的风险。