国元期货-金融期权日报：指数冲高回落，期权交易活跃-211214

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市场交易回顾截至收盘，上证指数涨0.4%报3681.08点，深证成指涨0.67%报15212.49点，创业板指涨0.87%报3496.96点；上证50ETF上行0.15%报3.35，位于5/10/20/60/120日均线以上，处于近期高位。

期权数据回顾期权市场成交活跃。

上证50ETF期权合约共计成交了3977792张，其中认购期权成交2333676张，认沽期权成交1644116张，成交PCR为0.7045，位于历史10%-20%分位数之间；持仓PCR为1.0342，位于历史90%-95%分位数之间。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃。

隐含波动率上行，50ETF期权主力合约隐含波动率在16%到19%之间，市场交易理性。

基差方面，上证50指数期货主力合约的日内基差下行，收于0.932。

期权最大持仓所在的行权价是站在卖方的角度分析市场行情的压力线和支撑线。

上证50ETF的压力线和支撑线为3.40和3.20。

沪深300ETF（510300.SH）的压力线和支撑线都为5.0。

沪深300ETF(159919.SZ)的压力线和支撑线为5.25和5.00.沪深300股指期权的压力线和支撑线为5100和4900。