光大证券-光大金工量化周报：主动选股组合、500增强组合本周表现出色-201019

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◆多因子模型:因子光大证券表现:预期类因子、动量因子表现较好,估值因子继续回撤。

组合表现:本周光大Alpha1.0(全A150)组合上涨1.66%,同期中证500指数上涨1.11%,组合本周跑赢中证500指光大金工量化周报数0.55个百分点。

2020年1月1日以来，组合累计.上涨32.86%，跑赢中证500指数1主动选股组合、500 增强组合本周表现出色0.82个百分点。

光大Alpha中证500指数增强(中证500内选股)组合本周上涨3.光大证券08%6，同期中证500指数上涨1.11%，组合本周跑赢中证500指数1.96个百分点。

2020年1月1日以光大金工量化周报来,组合累计上涨35.09%，跑A中证500指数13.05个百分点。

◆主动量化选股策略:业绩趋势选股策略最新-期调仓于2020年10主动选股组合、500 增强组合本周表现出色月16日，上期持仓收益率为12.89%，超额市场等权基准5.93个百分点。

本周该组合收益率为4.53%，超额基准2光大证券.28个百分点。

优质成长组光大金工量化周报合于2020年9月1日进行调仓，调仓以来收益率为1.77%，超额偏股型基:金收益基准2.81个百分点。

本周该组合收益率为3.38%,超额基主动选股组合、500 增强组合本周表现出色准1.91个百分点◆行业基本面选股策略:本周从策略表现来看，轻工&化工、传媒、信息技术、可选消费、资源型行业、建筑、金融等板块策略获得超额收益，必需消费、钢铁&建材、装备制造、公用&交运、地产等板块策略跑输基准。

◆风险提示:结果均基于模型和历光大证券史数据，模型存在失效的风险。