南华期货-期权日报-211104

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期权策略跟踪行情判断：50ETF震荡走势期权持仓：卖出一手50ETF购11月3.6认购期权；买入一手50ETF购11月3.7认购期权；卖出一手50ETF沽11月3.1认沽期权；买入一手50ETF沽11月3.0认沽期权金融期权数据今日金融期权隐含波动率和历史波动率整体上涨，远月期权隐含波动率整体上涨，看跌期权隐含波动率整体上涨，市场不确定性增加。

南华50ETF期权波动率指数是24.03，南华沪深300期权波动率指数是22.43，南华波动率指数小幅下跌，股市继续回调，预期市场短期维持区间震荡，建议投资者构建买入鹰式组合策略，同时轻仓买认沽期权对冲风险。