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中泰证券-情绪择时周报(211107):板块间跷跷板效应或将持续-211107

上传日期:2021-11-07 17:31:20 / 研报作者:唐军张晗 / 分享者:1002694
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投资要点全市场择时近期市场处于存量博弈状态,微观资金面上公募基金发行规模较低,融资成交仍然萎靡,缺乏增量资金的环境下,板块之间呈现出跷跷板效应。

此外三大股指期货集体升水,一定程度上代表看空力量的衰减,本周市场情绪得分略降至46分,当前保持轻整体、重结构的策略,短期内仍然看好新能源、军工等行业的配置机会。

风格行业判断伴随银行总信用扩张高位放缓,大小盘风格或趋于均衡。

从各行业景气度变化来看,新能源等行业景气度较高。

从期货合约的远期结构来看,市场对周期中上游板块预期逐渐转弱,周期板块在时间维度上的配置性价比下降,当前看好新能源军工等动量效应显著的板块。

市场情绪各维度得分如下:公募基金指标根据我们的模型估算,公募基金整体仓位约85%,处于过去一年中低水平。

过去一个月股票类基金发行规模约608亿,相较于9月份有所下降。

衍生品指标三大股指期货罕见的出现集体升水,IF升水0.14%,IH升水0.24%,IC升水0.17%,或暗含着看空力量的减弱。

50ETF期权隐含波动率为22,环比略有下降。

产业资本&外资变化过去一个月产业资本净减持341亿。

北上资金过去一周净流入44亿。

最近1个月IPO募集规模为439亿。

其他情绪指标两融余额当前为18428亿,两融成交占比为7.8%。

从筹码浮盈来看,万德全A指数的浮盈-1.1%,沪深300为-3.5%,中证500为-3%。

目前60日线以上股票占比为31%,120日线以上股票占比37%。

风险提示:市场系统性风险,监管政策超预期变动,外资流入超预期。

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