招商期货-因子模型数据统计周报-201106

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本周动量因子、成长因子表现相对较好，收益分别为3.69%和4.29%；量价因子以及流动性因子表现较差，分别为-2.68%和招商期货2.62%。

量化模型统因子模型数据统计周报计显示，本周动量因子优选股票主要集中行业为水泥、水运、地产；盈利因子优选股票主要集中行业为能源、电力、IT设备；量价因子优选股票主要集中行业为医药、通信、IT行业；成长性因子优选股票主要集中行业为半导体、医药；流动性因子优选股票主要集中行业为金融以及能源行业。

统计数据显示，流动性因子招商期货采用风险中性权重搭配生成的投资组合Beta值最高；量价因子采用风险中性权重搭配生成的投资组合Beta值最低。