光大证券-量化择时周报：市场情绪回暖，整体观点偏乐观-201114

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A股择时观点:市场情光大证券绪回暖,整体观点偏乐观。

本周市场量化择时周报宽基指数有所反弹，其中创业板指周度下跌0.96%，跑输其它宽基指数。

上证50、上证综指周度下跌0.62%市场情绪回暖、0.06%。

整体观点偏乐观站在当前，我们对下周的市场运行判断中性偏乐观。

光大证券(1)从市场情绪来看,本周市场情绪综合指数当前值为55,较上周的53有所上升,市场情绪中性偏乐观。

(2)从基金仓位来看,偏股混合型基金仓量化择时周报位总体大幅，相比上周仓位大幅下调。

RSRS模型:看多上证综指,对.上证50.创业板指市场情绪回暖观点较谨慎。

本周我们跟踪的三大宽整体观点偏乐观基指数RSRS择时策略均未发出交易信号，维持前序择时观点。

日频指标中，.上证50指光大证券标值维持低位，上证综指、创业板指则有所回升，整体观点略有回暖;从高频信号来看，3分钟级别信号全面空仓，短期观点偏谨慎。

市场综合情绪量化择时周报指数:综合情绪指数上升,市场情绪中性偏乐观。

本周市场情绪综合指数当前值为55，较上周的市场情绪回暖53有所上升，市场情绪中性偏乐观。

资金流向:北上资金情绪较乐观整体观点偏乐观，两融数据上升。

北上资金全周净流光大证券入92.13亿元，北上资金情绪较乐观。

而两融资金上升，截至11月12日两融余额为15541.68亿元，较前一-期(11月6日)上量化择时周报升138.79亿元。

基金仓位:本周偏股混合型基金仓市场情绪回暖位总体大幅:据测算，截止于2020-11-13,股票型基金平均仓位为88.34%，相比上周提升了0.47个百分点;偏股混合型基金平均仓位为82.36%，相比.上周下滑了4.82个百分点。

从板块配置比例角度来看，本周一般消费、可选消费、科技、金融板块的配置比整体观点偏乐观例下滑，周期中.游板块的配置比例提升。

光大证券行业轮动:ADC模型11月持仓:汽车、非银行金融;本周跑输基准2.57个百分点。

动量增强模型11月持仓:汽车、消费者服务、煤炭、电力设备及新能源;本周跑输全行业等权量化择时周报基准1.15个百分点。

风市场情绪回暖险提示:结果均基于模型和历史数据，模型存在失效的风险。